В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Индекс товарного канала CCI (Commodity Channel Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Commodity Channel Index индикатор (CCI индекс товарного канала) инвесторами широко примеряется для торговли цифровыми опционами и на форексе. Он изначально был разработал для анализа графика стоимости на разные товары (серебро, золото, нефть и др.), но на практике показал отличные итоги при работе с иными торговыми инструментами - фьючерсами на промышленные индексы, акциями, валютными парами. Принцип действия CCI индикатора базируется на том, что стоимость изменяется циклично, существуют определенные периоды.
Зная для каждого цикла среднюю продолжительность, можно заранее предсказывать смену рыночных тенденций и разворотные точки. Получается, что индикатор CCI является контртрендовым инструментом. Основанные на нем стратегии рассчитаны для покупки опционов в противотрендовом направлении.
Что собой представляет индикатор?
Увеличить
Тактики торговли, которые основаны на использовании границ диапазона стоимости индикатора CCI, являются очень прибыльными и эффективными. Их суть предельно простая. Если мувинг индикатора входит в область перекупленности (более +100 уровня в поле CCI), а потом ее пересекает сверху вниз, то это будет сигналом к реализации цифровых опционов Пут. Если наоборот, индикатор дает сигналы про перепроданность актива (мувинг опускается менее -100 уровня, а затем его снизу-вверх пересекает), целесообразно заключать сделки на приобретение цифровых опционов по направлению выше.
Пример торгового процесса по данной тактике показан на скриншоте ниже. Там синими стрелками показаны семь оптимальных вариантов входа в рынок, а эллипсами желтого цвета показаны точки, где осуществляется . Оттуда видно, что во всех семи случаях ордера стали прибыльными, так как после приобретения КОЛЛ происходил кратковременный рост стоимости, а после продажи Пут наблюдалось снижение котировок.
Для успеха в торговле важным условием по данной тактике является правильный расчет экспирационного времени. Оно должно быть равным 3 - 5 временным интервалам. Другими словами, если CCI индикатор наносится на одноминутный график, то экспирационное время цифровых опционов должно составлять три или пять минут.
Увеличить
Описать торговую тактику, которая основана на данных сигналах, очень просто: если CCI индикатор формирует 2 или более минимумов, а мувинг, который их соединяет, направлен вверх, это говорит про предстоящий рост (при условии, что сформировалось на графике стоимости столько же минимумов, а мувинг, соединяющий их, направлен вниз). Данный сигнал означает медвежью дивергенцию.
Непосредственно перед тем, как началось снижение, появляется бычья дивергенция. Если на котировочном графике образовалось 2 или более максимумов (мувинг, соединяющий их, направлен вверх), а в индикаторном поле появилось такое же число экстремумов (причем все последующие ниже предыдущих), то в ближайшее время произойдет смена тенденции и будет виден нисходящий тренд.
Для более отчетливого понимания данной тактики, посмотрите на скриншот ниже. В области, которая обозначена цифрой 1, образовалась бычья дивергенция. После формирования данного сигнала целесообразно приобретать опционы ниже.
Как видно, данный опцион принес бы прибыль инвестору, так как котировки действительно снижались после появления дивергенции. В области 2 и 3 демонстрируется зеркально противоположная картина. Когда на графике появилась медвежья дивергенция, осуществился рост котировок.
Увеличить
Оптимальное экспирационное время во время торговли по данной тактике соответствует приблизительно 5 - 10 временным интервалам (на таймфрейме М1 5 - 10 мин).
Преимущества
К достоинствам данного индикатора можно отнести его эффективность в поиске областей перепроданностей и перекупленности, в отличие от иных инструментариев. Это способно существенно увеличить ценность сигналов.
В целом, данный индикатор относится к универсальным, он позволяет не только найти тенденцию, но и возможность разворота. Применять данный индикатор можно на любом таймфрейме, что позволит еще больше повысить его эффективность.
Недостатки
Основой CCI индикатора стала его теория цикличности перемещения. Этот индикатор пригодится скорее для торговли индексами и акциями, даже невзирая на то, что он первоначально был разработан для анализа сырьевого рынка.
Перемещение стоимости данных активов имеет более цикличный вид, чем в сравнении с товарами и валютными парами. При торговле этим индикатором акциями, самым подходящим показателем индикатора будет 14 отметка.
Установка и настройка индикатора
После добавления на график CCI валютного актива, строиться индикатор будет в нижней части экрана в отдельном окне. Оранжевый мувинг демонстрирует на каждом баре товарный индекс. Одним из важнейших принципов формирования осциллятора является наличие стопроцентного иммунитета к перерисовке на истории стоимости.
Увеличить
Какие в индикаторе заложены настройки:
- «Период» указывается числом свечей, по которым ведет расчет алгоритм. Чем меньше период, тем мувинг резче будет реагировать на графические изменения.
- «Применить к» — кроме типичной стоимости, осциллятор можно настроить по стоимости открытия, закрытия и т.д.
- В разделе «уровни» произвольный уровень добавляется к уже имеющимся.
Увеличить
Существуют настройки, которые не затрагивают алгоритм расчета инструмента CCI. Можно задать тип мувинга, изменять ее толщину, цвет и выбрать таймфреймы, на которых осциллятор отобразится. Данные показатели влияют только на удобство использования и визуальную составляющую.
Сигналы
Значение таймфрейма не должно быть меньше 30 мин. При меньших таймфреймах будет много ложных сигналов торговли.
Время цифрового опциона зависит от показателя таймфрейма. Зачастую опцион приобретают на 3 - 5 периодов от значения таймфрейма.
Условия для приобретения опциона Колл:
- Мувинг CCI индикатора по закрытии свечи отметку пересекает +100 снизу-вверх.
- растет, а его значение при этом более 20.
Увеличить
При выполнении этих условий приобретаем на 3 - 5 периодов бинарный опцион Колл.
Условия для приобретения опциона Пут:
- Мувинг CCI индикатора по закрытии свечи отметку пересекает -100 сверху-вниз.
- АДХ индикатор растет, а его значение при этом более 20.
Увеличить
При выполнении этих условий приобретаем на 3 - 5 периодов бинарный опцион Пут.
Для торговли по этой тактике самыми популярными будут высоволатильные базовые активы, к которым относится серебро, золото и такие валютные пары: AUD/NZD, AUD/USD, GBP/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY.
Правила использования индикатора
Давайте изучение правил использования индикатора начнем с азов. Сразу можно сделать первый вывод - инструмент будет работать лучше во флете, а в тренде - хуже.
Выход индикатора из установленных зон
Наиболее простой способ для применения CCI индикатора - это торговый процесс по направлению пробоя. Здесь нужно заключать сделку на понижение, когда мувинг пересекает значение вниз -100 или +100. Сделку на повышение необходимо открывать, когда мувинг пересекает вверх -100 или +100. На практике это имеет следующий вид, как ниже на скриншоте.
Увеличить
Достоинство - инвестор идет за рынком и не пытается найти скорые откаты. Недостаток заключается в том, что не каждый выход CCI будет таким продолжительным.
Иногда можно увидеть ситуацию, когда индикатор CCI опционов буквально на 1-у свечу покидает свою область и возвращается назад. Чтобы избежать подобные ложные входы можно использовать этот принцип только при выходе стоимости из флета.
Увеличить
Если торговлю применять по пробою по каждой возможности, то можно найти много лосей. В этой ситуации торговля ведется не в соответствии с базовым принципом инструмента. Здесь не ищется «усталость» рынка, а когда он просыпается определяется его «бодрость».
Откат стоимости и торговля против тренда
Если требуется вернуться к базовым принципам, необходимо подбирать ситуации, когда стоимость развивается последовательно и поступательно, без явных впадений в боковое движение. В данном случае выполняется следующее:
- Сделку на повышение открываем, когда индекс опускается менее -100.
- Сделку на понижение открываем, когда индекс поднимается более +100.
Увеличить
Этот принцип базовый для индикатора, но имеется ряд нюансов. Главный связан с особенностью, чем сильнее мувинг отклоняется от «нормального» показателя, тем точка входа будет точнее и тем выраженно сможет рынок отреагировать на данное событие.
Еще нужно отметить, что данную тактику чаще всего используют спекулянты, которые предпочитают краткосрочную торговлю. В виде адаптации и улучшения индекса канала стоимости к определенному активу, необходимо руками поднимать уровни. В данной ситуации заметно выше будет точность.
Увеличить
Торговля по тренду
Индекс товарного канала в трендовом рынке может привести к потере средств. Имеется ряд возможностей, которые могут использовать инвесторы для недопущения этого. В частности, есть система торговли по CCI, которая довольно простая и дает неплохие показатели, как трендовый механизм.
Нужно нанести трендовую модель - средние скользящие, имеющие большой период (например, 200). В данной ситуации:
- Если стоимость выше линии, значит восходящий тренд и необходимо только вверх торговать.
- Если стоимость ниже линии, значит тренд нисходящий и необходимо торговать только вниз.
В данном случае торговый канал является определителем точки входа. Когда во время нисходящего тренда его значения поднимаются более +100, значит на рынке наблюдается сильное отклонение стоимости от тенденции. Это хорошая возможность для входа в сделку.
Увеличить
Для каждого актива на истории следует выбирать правильные уровни. Проблема в применении заключается в том, что необходим сильный тренд. В конечной его области (во время перехода к флету или новой тенденции) заметно снижается результативность подобной торговли. Метод применим для бинарных опционов и для форекса.
Торговля на нулевой линии
Рассмотрим еще один способ использования CCI индикатора - пересечение 0-вой линии. Эта тактика часто описывается в виде базовой и очень прибыльных при использовании данного индикатора.
В реальности пересечение нулевого мувинга может привести к большому числу ложных сигналов. Обратим внимание на скриншот ниже.
Увеличить
Видно очень много точек входа, но они не все отрабатывают хорошо. Поэтому данный способ рыночного анализа и торговли можно использовать в виде дополнительного инструментария, но не основного.
Важно помнить, что CCI может довольно часто образовывать много ложных сигналов. Он может 3 дня не давать ни одного входа, а потом за день не будет ни одного прибыльного опциона и депозит сольется.
Ключевые моменты инструмента:
- Универсальный индикатор, работающий на многих таймфреймах.
- Индикатор CCI спроектирован так, что почти все время находится в диапазоне от +100 до -100.
- Стандартное значение 14 и его изменение может повлечь за собой изменение общего числа сигналов и их надежность. Уменьшение значения количество сигналов увеличивает, но их общее качество снижается. Увеличение показателя число сигналов уменьшает, но вместе с этим происходит сглаживание рыночных шумов, а значит, общее число сигналов повышается.
- Мувинг позволяет вовремя произвести идентификацию тех моментов, когда рынок располагается в явной области перепроданности и перекупленности.
Перед реальной торговлей инвестору нужно протестировать индикатор CCI в демонстрационной версии, чтобы выработать собственную торговую тактику и привыкнуть к нему. Хотя инструмент CCI и является дополнительным, но в руках умелого спекулянта он сможет раскрыть свой потенциал и даст много сигналов для прибыльных сделок.
Был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.
относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.
Формула индикатора CCI:
Сначала рассчитывается характерная цена (Typical Price):
Рассчитывается простая скользящая средняя от характерной цены:
Рассчитывается вероятное (срединное) отклонение.
Формула самого индикатора будет выглядеть следующим образом:
Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений находилось между уровнями -100 and +100 .
Описание индикатора CCI:
Индикатор
колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index
, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более короткий (с меньшим количеством периодов) индикатор будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в диапазон между +100 и -100. Соответственно, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться между +100 и -100.
Сам автор рекомендовал в качестве основного параметра индикатора
1/3 полного цикла (например от минимума, до следующего минимума или от максимума до следующего максимума).
Например. Если цикл колебаний рынка - 30 дней, то рекомендуемое значение для индикатора
- 10 дней.
Примечание: само определение длины цикла должно производиться независимо от и другими методами.
CCI является достаточно разносторонним индикатором, способным создавать большой спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы используют для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на цены и силы тренда. Как и большинство индикаторов должен использоваться с подтверждениями от других техник.
Использование индикатора CCI:
Рекомендации автора по работе касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения находятся между уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 - 30% процентов времени.
- Когда индикатор пересекает +100 снизу вверх, считается, что входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда падает ниже +100. Когда пересекает -100 сверху вниз, считается, что уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда обратно пересекает свой уровень -100.
- Кроме авторских рекомендаций, впоследствии индикатор стал использоваться и для определения разворотных точек. может использоваться для определения уровней и рынка. Считается, что перепродана, если падает ниже -100 и перекуплен, если он вырастает выше +100. После того как индикатор вошел в зону (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда находится в зоне (выше +100) сигнал на продажу возникает, если пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).
- Как и на большинстве осцилляторов, на используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом Forex циклы являются трудно распознаваемыми, соответственно оптимальный период индикатора подбирается с большим трудом
.
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.
Индикатор CCI (Commodity Channel Index) разработал Дональд Ламберт (Donald Lambert) с целью определения циклических разворотов на товарных рынках. Однако CCI показал свою эффективность и на других торговых инструментах. В основу индикатора легла идея о наличии циклов в движении цен: локальные экстремумы сменяют друг друга через определенный интервал времени. Commodity Channel Index оценивает текущие цены по отношению к среднему уровню за определенный интервал времени: он достигает верхних значений когда цена гораздо выше средней, а нижних значений когда цена падает существенно ниже среднего уровня.
Индикатор CCI — расчет значений
В качестве периода для расчета значений Commodity Channel Index Ламберт рекомендовал использовать третью часть полного цикла. Например, если локальные минимумы формируются приблизительно каждые 60 дней (полный цикл), то для индикатора CCI лучше использовать период 20.
Формула расчета индикатора CCI следующая:
CCI n = (TP — SMA nTP) / (0.015 * MD n)
n — расчетный период CCI
TP
— типичная цена: сумма максимума, минимума и цены закрытия бара деленная на 3
TP = (High + Low + Close) / 3
SMA
nTP
— простое скользящее среднее (Simple Moving Average) типичной цены за расчетный период
MD
n — среднее отклонение (Mean Deviation) за расчетный период
MDn = (|TP1 — SMAnTP1| +…+ | TPn — SMAnTPn |) / n
0.015
— константа
Ламберт предложил использовать константу 0.015, чтобы 70 — 80 % значений CCI попадали в диапазон между +100 и -100. На количество значений находящихся в интервале между +100 и -100 существенно влияет период индикатора. Чем короче период, тем более волатилен индикатор и, соответственно, меньше значений остается в диапазоне +100 -100. И наоборот, чем больше период используется для построения CCI, тем больше значений остается в диапазоне +100 -100.
Индикатор CCI - применение
Commodity Channel Index для поиска трендов
Commodity Channel Index основную часть времени находится в диапазоне между +100 и -100. В качестве сигналов для открытия сделок Ламберт предложил использовать выход индикатора CCI за эти уровни. Когда CCI поднимается выше +100 это говорит о сильном восходящем движении и генерируется сигнал на покупку. Когда CCI опускается ниже -100 возникает сигнал на продажу.
Сигналы на покупку и продажу (отмечены линиями) при выходе из диапазона +100 -100, USD/JPY, D1
Как видно из примера, этот тип сигналов вряд ли укажет на экстремумы. Но, когда индикатор CCI генерирует такие сигналы на временном интервале больше рабочего, то это можно использовать в качестве фильтра приоритетного направления движения.
Перекупленность/перепроданность
Крайние значения CCI не ограничены жесткими лимитами. Поэтому, при определении уровней перекупленности и перепроданности с помощью индикатора CCI, необходима индивидуальная настройка для каждого инструмента. Существенным фактором при этом будет волатильность цены. Для некоторых инструментов подходящими окажутся уровни +200 и -200, для более волатильных рынков оправдано использование уровней +250 и -250.
Когда Commodity Channel Index опускается ниже определенного отрицательного уровня, считается, что актив перепродан. Сигнал на покупку возникает при возврате индикатора выше этого уровня. Значения выше определенного положительного уровня могут быть признаком перекупленности, сигнал на продажу возникает когда индикатор CCI опускается ниже этого значения.
Уровни перекупленности/перепроданности +200/-200, сигналы на покупку и продажу отмечены линиями, акции Walt Disney (DIS), D1
Индикатор CCI — дивергенция
Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а CCI формирует минимум который выше предыдущего. Это указывает на слабость падения, что является предпосылкой к развороту вверх. Бычью дивергенцию лучше искать когда индикатор CCI тяготеет к перепроданности.
Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор CCI делает вершину которая ниже предыдущей. Медвежья дивергенция свидетельствует о наличии предпосылок к развороту движения вниз. Более надежными будут сигналы близкие к зоне перекупленности.
Следует помнить, что во время продолжительного направленного движения (тренда) дивергенция часто не эффективна и дает много ложных сигналов на разворот. Помимо сочетания дивергенций с зонами перекупленности и перепроданности можно использовать другие подтверждающие элементы. Например, пробой ближайшей поддержки (при развороте вниз) или сопротивления (при развороте вверх).
Commodity Channel Index можно применять для определения сильных движений или для поиска разворотов. При этом эффективные значения используемых уровней и период индикатора CCI нужно подбирать с учетом волатильности торгового инструмента. При интерпретации сигналов индикатора CCI желательно также учитывать базовые элементы анализа поведения цены: направление тренда, уровни поддержки и сопротивления.
ИТК, или индекс товарного канала (commodity channel index), был разработан Дональдом Ламбертом - техническим аналитиком, который первоначально опубликовал статью об этом в журнале Commodities (ныне Futures) в 1980 году. Несмотря на свое название, CCI может использоваться на любом рынке. И не только для товаров. Индикатор был первоначально разработан для того, чтобы определять долгосрочные изменения тренда, но был адаптирован трейдерами для использования на временных рамках. С помощью данного инструмента созданы две стратегии. Ими могут успешно пользоваться как инвесторы, так и трейдеры.
CCI-индикатор сравнивает текущую цену со средней в течение определенного периода времени. Показатель колеблется выше или ниже нуля, переходя в положительную или отрицательную шкалу. В то время большинство значений, примерно 75 %, будет находиться в пределах от -100 до +100. Около 25 % из них будет выходить за пределы этого диапазона, что свидетельствует о большом падении или возрастании в движении цен.
CCI-индикатор: описание и сущность
Как и большинство осцилляторов, индикатор CCI был разработан для определения уровней перекупленности и перепроданности. Он делает это путем измерения соотношения между ценой и скользящей средней (MA). Или, если говорить более конкретно, то показывает нормальные отклонения от этого среднего значения. Таким образом, ИТК представляет собой классический осциллятор, дополняющий MACD-индикатор. Как пользоваться такой диаграммой наиболее правильно?
Одним предварительным условием для вычисления CCI является определение временного интервала, который играет ключевую роль в повышении точности ИТК. Так как он пытается предсказать цикл с использованием скользящих средних, то чем более приспособлены скользящие средние суммы (в среднем по количеству дней) к временному периоду, тем точнее будет показатель. Это правило работает для большинства таких осцилляторов, как MACD-индикатор. Как пользоваться его показателями в торговле, можно узнать при изучении основных «Форекс»-стратегий.
Как нужно настраивать осциллятор?
Таким образом, хотя большинство трейдеров используют по умолчанию цифру 20 в качестве временного интервала для расчета CCI, более точный период уменьшает появление ложных сигналов.
Диаграмма чаще всего использует 30 периодов при расчете CCI. Так как график отображает сведения за месяц, каждый новый расчет основан на данных последних тридцати месяцев. ИТК 20 и 40 периодов также весьма распространен. Интервал относится к тем параметрам ценовых графиков, которые индикатор в обязательном порядке будет включать в свой расчет. Столбики с отметками стоимости могут быть настроены на отображение показателей за 60 секунд, пять минут, ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Или в любое время в рамках, доступных на графиках.
CCI-индикатор: как пользоваться им?
Чем дольше выбранный период (чем больше полосок в расчете), тем реже индикатор будет выходить за пределы -100 или +100. Краткосрочные трейдеры предпочитают более короткий интервал (меньше ценовых шкал в расчете). Он обеспечит больше сигналов, в то время как более долгосрочные участники рынка и инвесторы предпочитают более продолжительный период (такой как 30 или 40). Использовать ежедневную или еженедельную диаграмму рекомендуется при длительной торговле. Одновременно краткосрочные сделки могут применять индикатор на часовом графике или даже минутном.
Расчеты показателя осуществляются автоматически с помощью специализированного программного обеспечения или построения графиков торговой платформы. От вас только потребуется ввести число периодов, которое вы хотите использовать, и выбрать временные рамки для вашей диаграммы. Например, 4-часовые, ежедневные, еженедельные и т. д. Основные и инструменты для трейдера, в том числе Thinkorswim и MetaTrader, отлично обеспечивают работу индикатора CCI. Когда он выше +100, цена устанавливается значительно выше средней. Когда показатель находится ниже -100, стоимость значительно ниже основного показателя.
Базовая стратегия
ИТК постоянно мониторит CCI-индикатор. Настройка должна обеспечить продвижение выше +100 и генерировать сигналы покупки. А также стремиться к движению ниже -100 для того, чтобы активизировать продажи. Инвесторы могут принимать сигналы покупки, когда происходит их выход. А затем реинвестировать, когда данный сигнал повторяется. ИТК также может быть использован в нескольких временных периодах. Долгосрочный график применяется для установления доминирующего тренда, в то время как краткосрочный - для установления откатов и точек входа в эту тенденцию. Эта стратегия способствует торговле более активных трейдеров. И даже может быть использована для дневной продажи как в долгосрочной перспективе, так и на короткий срок.
Соотношение движений рынка
По аналогии с базовой стратегией, когда CCI движется выше +100 на вашем долгосрочном графике и тренд идет вверх, необходимо смотреть на сигнал продаж на более краткосрочном. Тенденция рассматривается вплоть до того момента, пока длительный CCI-индикатор не опустится ниже -100. При использовании дневного графика как краткосрочного, можно совершать сделки в тех случаях, когда CCI опускается ниже -100. А затем продавать, когда показатель превысит эту отметку. Чтобы торговля на «Форексе» была успешной, выйдите из нее, как только CCI поднимается выше +100. Затем вернитесь обратно, когда этот индекс упадет. В качестве альтернативы, если тренд на долгосрочной CCI поворачивается вниз, настройте выход на все длинные позиции.
Когда CCI находится ниже -100 на долгосрочной диаграмме, принимайте только короткие сигналы продажи на краткосрочном графике. Нисходящий тренд действует по долгосрочной перспективе CCI, когда уровень поднимается выше +100. Вы можете настроить определенные правила в данной стратегии. Например, при использовании нескольких временных рамок вы можете сделать торговый план более жестким, лишь принимая длинные позиции на более короткие сроки, когда долгосрочный CCI составляет выше +100. Это позволит сократить количество сигналов, но обеспечит общую тенденцию.
Желательные дополнительные настройки
Правила входа и выхода на более короткие сроки также могут быть скорректированы. Например, если долгосрочный тренд идет вверх, вы можете настроить CCI-индикатор на более маленький период, чтобы опуститься ниже -100. А затем вернуться обратно выше нуля (вместо -100) перед покупкой. Это, вероятно, приведет к более высокой цене. Но предложит больше гарантий, что краткосрочный откат закончен и более долгосрочная тенденция возобновится. После выхода вы можете подождать, когда цена поднимется выше +100. Затем опустится ниже нуля (вместо +100) перед закрытием длинных позиций. Несмотря на то что торговля в этом случае будет осуществляться через несколько небольших корректировок в графике, такой ход может увеличить прибыль в течение очень сильного тренда.
Недостатки
К сожалению, эта стратегия может производить несколько ложных сигналов или подтолкнуть к совершению проигрышных сделок, когда условия оказываются нестабильными. Вполне возможно, что CCI-индикатор может давать сбои по уровню сигнала. А это приводит к убыткам или неясному краткосрочному направлению. В таких случаях можно доверять первому сигналу до тех пор, пока долгосрочный график подтверждает ваше направление входа. Стратегия не включает стоп-лосс, использование которого очень рекомендуется. Именно он позволяет снизить риск до определенной суммы. Однако, при покупке стоп-лосс в этой системе может быть помещен ниже недавнего минимума колебания.
Где можно использовать осциллятор?
CCI может применяться на любом рынке. Одна временная рамка может быть успешно использована всегда. А торговля с двумя предоставит больше сигналов. Особенно эта стратегия предпочтительна для активных трейдеров. Используйте CCI на долгосрочной диаграмме, чтобы установить доминирующий тренд. И одновременно настраивайте ее на более короткий срок, чтобы изолировать откаты и генерировать торговые сигналы.
Необходимо помнить, что стратегии и индикаторы работают не без ошибок, как все без исключения инструменты для трейдера. Корректировки критериев стратегии и периодов индикатора могут обеспечить более высокую производительность. Хотя все системы могут быть подвержены неверному ориентированию пользователя, из-за чего происходят убыточные сделки. Обязательно учтите, что реализация стратегии не поддерживает стоп-лосс в его привычном виде. Поэтому следует обязательно протестировать эту торговую модель с CCI: насколько она рентабельна на рынке в данный момент. Важно также изучить возможные сроки и периоды перед использованием.
Индекс товарного канала или Commodity Channel Index (CCI) относится к индикаторам, которые позволяют прогнозировать колебания котировок внутри определенного диапазона цен. Наиболее эффективно применение этого алгоритма в периоды рыночного флета (или бокового движения).
- Создателем этого инструмента для анализа является Дональд Ламберт. Разработан он был в начале 80-х годов прошлого столетия. В основе алгоритма лежит предположение о том, что рынок — цикличен. То есть за периодом высоких цен следует период низких цен, и такая ситуация постоянно повторяется. Кстати, о цикличности рынка говорили многие аналитики прошлого. К примеру, известная теория Волн Эллиота также опирается на рыночную цикличность.
Описание CCI
Если правильно определить циклы, можно очень точно определять начало и конец любой тенденции на рынке. В соответствии с рекомендациями автора индикатора, рассматривать следует периоды в шестьдесят и двадцать дней. Именно такие настройки рекомендуется делать в этом алгоритме.
С увеличением периода в настройках, показания индикатора будут более сглаженными, а сигналы будут поступать реже и реже.
Обратимся к скриншоту для более детального ознакомления с индикатором CCI. Итак, мы видим, что он строится в отдельном от графика окне. Его значения колеблются в диапазоне от +100 до -100. Время от времени, кривая выходит за эти отметки, показывая, что цена находится в области перекупленности и перепроданности (по аналогии с другими осцилляторами).
Чем дальше от +100 находится кривая и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.
То же самое касается и ситуаций, когда кривая индикатора Индекс товарного канала долгое время пребывает существенно ниже отметки -100. В таком случае можно говорить о том, что вскоре в рамках диапазона начнется восходящее движение.
Для того, чтобы получать более точные сигналы, необходимо настроить индикатор. Но здесь есть один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание трейдеров. «Золотых» настроек, которые позволили бы превратить данный инструмент в «машину» для зарабатывания денег — нет. Чем большим будет период, тем меньше будет сигналов. При этом нельзя сказать, что они будут более точными. Часть ложных сигналов отсеется. Но вместе с ними вы пропустите и часть хороших входов.
С уменьшением периода, кривая индикатора будет менее сглаженной. Она будет чаще давать сигналы, и среди них появятся ложные. Поэтому рекомендуется отработать какие-то определенные настройки. Возможно, потребуется дополнительный фильтр.
К примеру, многие трейдеры, которые работают в среднесрочной перспективе, предпочитают использовать периоды, равные количеству рабочих дней в одной неделе. Если выставлен период 5, то трейдер получит информацию за одну торговую неделю. С периодом 10 он сможет работать уже с двухнедельным промежутком.
Для есть также свои установки. К примеру. Если трейдер планирует работать с 30 минутным графиком, ему можно порекомендовать период 150, который будет равен двум с половиной часам.
Здесь еще важно отметить, что на краткосрочных масштабах показатели индикатора все-таки — более точные, ввиду того, что на долгосрочных может возникнуть существенная перерисовка. Даже на часовом графике вход может быть запоздалым, так как придется ожидать закрытия часовой свечи для открытия сделки.
Как работать с индикатором CCI
Основной сигнал, который поступает от этого индикатора – выход его кривой в области перекупленности и перепроданности. Возможности для торговли появляются не так часто, ввиду того, что большую часть времени, кривая индикатора пребывает между отметками +100 и -100.
Когда индикатор находится выше отметки +100, принято считать, что актив пребывает в восходящем тренде. Следовательно, можно открывать сделку на покупку. Если кривая этого индикатора приближается к отметке +100 сверху вниз, тренд теряет свою силу. В такой ситуации рекомендуется закрывать длинную позицию.
Такая же ситуация складывается и тогда, когда цена находится ниже отметки -100. Но только с точностью до наоборот. Считается, что в этом случае на рынке — очень сильный нисходящий тренд, и можно открывать короткие позиции по активу. Когда кривая приближается к отметке -100 снизу вверх, сила нисходящей тенденции падает, и рекомендуется закрывать позиции.
Работать с индикатором CCI можно, и как с обычным осциллятором. В этом случае, нам будут интересны прорывы отметок +100 и -100. Когда кривая индикатора приближается к линии -100 снизу-вверх, это значит, что вскоре возможен разворот. Открывать сделку рекомендуется только при пробитии -100. Естественно, речь идет об открытии длинной позиции, так как прорыв отметки -100 снизу вверх – это бычий сигнал.
Когда кривая индикатора CCI приближается к отметке +100 сверху-вниз, это значит, что восходящий тренд теряет силу. Велика вероятность разворота. Сигналом к тому, что восходящий тренд сменится на нисходящий, будет пробитие отметки +100 сверху вниз. В таком случае можно открывать короткую позицию.
Для получения более сильных сигналов, необходимо использовать комбинацию из индикаторов, а также научиться читать графики. Опытные инвесторы и трейдеры рекомендуют работать с настройками в соотношении 1 к 3 по отношению к полному циклу колебаний. Следовательно, если колебания происходили в течение 9 дней, то период должен быть равен трем.
Колебания кривой индикатора в промежутке отметок +100 и +200, говорит о сильном восходящем тренде.
Если же цена находится выше отметки +200, значит на рынке складывается ситуация сильной перекупленности. Разворот тренда может произойти еще быстрее.
- К преимуществам этого алгоритма можно отнести то, что он является очень эффективным для поиска областей перекупленности и перепроданности (в отличие от других осцилляторов, у него есть зоны особо перекупленности и перепроданности, что существенно увеличивает ценность сигналов).
В целом, этот алгоритм можно отнести к универсальным, так как он позволяет найти не только тенденцию, но и возможность ее разворота. Использовать такой индикатор можно, практически, на любом таймфрейме, что еще больше повышает его эффективность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .